轉發中國金融期貨交易所關于國債期貨實施梯度申報費有關事項的通知
時間：2024-05-30
中金所發 〔2024〕29號
各會員單位：
根據《中國金融期貨交易所結算細則》，交易所將自2024年7月1日起，對在國債期貨合約上信息量和委托成交比（以下簡稱OTR）達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。現將具體事項通知如下：
一、適用情形
1.交易所對單日在國債期貨合約上信息量和OTR達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。信息量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數的總和，報單和撤單各計為1筆。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令產生的報單和撤單計入信息量統計。
2.同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易，其信息量、OTR等指標合并計算。一組實際控制關系賬戶的信息量、OTR合并計算，其收費標準與單個客戶相同。
3.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報費。
二、收費標準
梯度申報費按日收取。非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上的梯度申報費=Σ非期貨公司會員、客戶在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應費率，具體費率標準如下:
OTR計算公式如下：
OTR=信息量/有成交的委托筆數－1
非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上有成交的委托筆數為0時，視其為1計算OTR。
同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易，按照客戶在不同期貨公司會員下產生的信息量比例，確定其在相關期貨公司會員處的申報費。
三、收取方式
當日結算時，交易所從結算會員的結算準備金中扣劃申報費。因特殊情況當日結算時無法扣劃申報費的，交易所可以在下一交易日結算時扣劃。
四、其他事項
會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，積極采取相關措施，有效預防客戶出現因資金不足不能及時支付申報費等費用的情形本通知。
自2024年7月1日起實施。
特此通知。
詳情請查詢中金所官網：
http://www.cffex.com.cn/jystz/20240524/38564.html
中國金融期貨交易所
2024年5月24日